2015 SYSU Workshop on Financial Engineering and Risk Management

金融学发展到今天，已经有了明确的学科体系。但是这些理论要能够真正发挥指导金融实践的功能，还必须借助于其他学科的方法与技术才能得以实现。随着计算技术与信息技术的发展，偏微分方程、优化、统计、随机建模和随机模拟技术与传统的金融理论日益融合，构成了现代金融工程和风险管理实践与研究最为主要的数理工具。当前，在商业银行、证券公司、保险公司、信托机构、共同基金和资产管理公司等金融机构的大型服务器和终端上，每时每刻都运转着以金融理论为基础、上述数理方法为手段的信息系统，帮助指导金融机构进行风险管理、投资组合管理、资产定价、产品创新等。 迄今，“中山大学金融工程与风险管理系列研讨班”已举办两次：2013年主题：行为金融（偏重数量分析）；2014年主题：计算金融（集中在偏微分方程、优化随机建模和随机模拟等方面）。今年研讨班将专注于金融中的统计方法及其应用，旨在激发国内学者尤其是青年学者和研究生对数量金融的兴趣和关注，推进数量金融在我国的研究与发展，加强专家学者间的交流与沟通。本次研讨班由两部份组成：前一天为金融统计方法专题课程，后一天邀请国内外专家做学术报告。